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是的，如果建设银行没有开通短信服务，那么可能收不到验证码。

建设银行验证码通常会通过短信的方式发送到客户的手机上，只有在银行有记录的手机号码并且已经开通了短信服务的情况下，客户才能收到验证码，如果未开通短信服务，可以选择其他方式开通这项服务，以便及时接收验证码和其他银行通知。

仅供参考，建议咨询建设银行工作人员获取准确的信息。